리스크관리 : 손익비 원칙

 

리스크관리 손익비에 대한 원칙입니다.

 

손익비와 승률에 대한 용어를 먼저 이해하시기 바랍니다.

- 손익비 : 손실과 이익의 크기에 대한 비율(%)

- 승률 : 동일한 시스템으로 트레이딩 할 때 수익으로 마감할 확률(%)

 

 개개인이 가지고 있는 트레이딩 시스템의 승률이 있을겁니다. 평균적으로 10번의 거래에서 4번 익절하고, 6번 손절을 한다면 승률 40%인 트레이딩 시스템을 가지고 있는 것입니다. 그렇다면 50% 이상의 승률을 만드는 시스템으로 바꿔야 할까요? 정답은 오늘의 주제 '손익비'에 따라 바꾸거나 유지하거나입니다.

 

 승률이 20%인 트레이딩 시스템을 가지고 있어도 손익비가 20:1(이익:손실) 이라면 계좌 잔고는 우상향 할 수 있는만큼 손익비가 가지는 의미는 승률만큼이나 크다고 볼 수 있습니다. 그리고 추세매매에서 손익비 20:1은 터무니없는 설정도 아닙니다.

 

 손익비 설정

 차트 분석이 끝나고 진입하기 전에 3가지를 결정합니다.

 -진입가격(entry price ; EP)

 -목표가격(target price ; TP)

 -손절가격(stop loss ; SL)

 

 진입하고자 하는 가격이 손실은 짧게, 이익은 길게  즉, 손익비가 좋은 자리인지 확인하여 손익비가 1:1 도 나오지 않는 자리에서는 진입하지 않도록합니다. 진입하고자하는 자리가 승률 70% 정도 나오는 자리라 할지라도 손익비가  1 : 9 라면 엄청난 리스크를 수반한 트레이딩이란 사실을 인지하여야 합니다. 

 

  3가지의 가격설정이 끝나면 감당할 리스크 크기를 정합니다. 계좌잔고의 2% 이내가 되겠죠.  여기까지 정하고 나면 포지션 수량이 자동으로 산출되는 것입니다. 트레이딩뷰 차트를 이용하면 아주 쉽게 진입해야하는 포지션 크기를 알아낼 수 있습니다.

 

 2023년 1월 24일 비트코인 차트입니다. 1만 달러의 잔고에서 2% 리스크로 매도 포지션으로 진입하는 경우를 예로 들어보겠습니다.

 

 포지션 계산 도구는 좌측에 보이는 도구옵션에서 7번째에 위치해 있습니다. 매수 또는 매도를 정하고 차트에 클릭한 다음 노란색 동그라미 쳐 놓은 톱니바퀴를 클릭하여 세부 설정을 하면 됩니다.

 

파란점의 위치를 이동시켜서 목표가격과 손절가격을 설정하거나 가격을 입력합니다.  어카운트 사이즈에 계좌잔고를 입력하고, 리스크를 설정하면 손익비, 진입수량, 예상 계좌잔고가 도출됩니다. 

 

ACCOUNT SIZE : 10,000

RISK : 2%

EP : 22,871.8

TP : 21,645.1

SL : 23,485.1

 

손익비 = 2:1

진입수량 = 0.326

익절시 = 10,400

손절시 = 9,800 

 

손익비 2:1 이상 & 50% 승률의 트레이딩 시스템을 만들어낸다면 상위 1% 트레이더가 될 수 있습니다.

손익비가 좋지않는 트레이딩은 하는게 아닙니다.